Liste des cours et Contrôle des connaissances

Une partie des cours a lieu à l'ENSAE. Il est possible de remplacer l'un des cours fondamentaux par le cours Introduction aux EDP non linéaires d'EDPMAD. D'autres cours alternatifs peuvent être valider après accord des responsables. 

Exceptionnellement cette année (2011-2012), le cours  "Techniques de calibration" pourra remplacer le cours "Mesure et contrôle des risques" comme cours obligatoire de la filière Finance de Marché et Gestion des Risques.

Cours Fondamentaux
Economie et Gestion des Risques Individuels Finance de marché et Gestion des Risques
Calcul stochastique (Halim Doss)
Processus à sauts (Rémi Rhodes)
Contrôle stochastique (Pierre Cardaliaguet)
Evaluation d'actifs financiers et arbitrage [ENSAE] (Bruno Bouchard)
Taux et Produits dérivés de crédit (Anthony Réveillac)
Méthodes de Monte-Carlo (Idris Kharroubi)
Méthodes de différences finies (Agnès Sulem)
Théorie des jeux, applications en économie et en finance (Yannick Viossat) Econométrie de la finance [ENSAE] (Jean-Michel Zakoian)
Théorie micro-économique de l'assurance (Rose-Anne DANA) Mesure et contrôle des risques [ENSAE] (Christian Franck)
Cours Spécialisés
Economie et Gestion des Risques Individuels Finance de marché et Gestion des Risques
Structure par terme et marchés dérivés des matières premières (Delphine Lautier)
Pratique des produits structurés en finance et assurance (Aymeric Kalife)
Risque de crédit [ENSAE] (Christian Gourieroux)
Optimisation numérique (Erik Taflin)
Econométrie de l'assurance [ENSAE] (Donatien Hainaut) Trading haute fréquence optimal [ENSAE] (Charles-Albert Lehalle | Mathieu Rosenbaum)
Copules et Applications [ENSAE] (Jean-David Fermanian) Techniques de calibration [ECP] (Frédéric Abergel)
Méthodes de scoring – Rating [ENSAE] (Cyril Catelan) Econométrie de la valorisation d'actifs [ENSAE] (Alain Monfort)
Optimisation, dualité et applications (Rabah Tahraoui) EDSR et Monte-Carlo américain (Anis Matoussi)
Microstructure des marchés financiers (Fabrice Riva) Modèles de marchés imparfaits [ENSAE] (Jean-François Chassagneux)
Cours d'Ouverture
Modèles multifractaux en finance (Vincent Vargas)
Fondamentaux macroéconomiques de la gestion de portefeuille (Olivier Davanne)
Eléments de mathématique des décisions collectives (Massimiliano Gubinelli)


Contrôle des connaissances *

Les étudiants doivent valider les neufs cours fondamentaux de leur filière (ou communs) et quatre cours choisis dans la liste des cours spécialisés dont trois au moins dans leur propre filière ou dans la liste des cours communs ou d'ouverture (2 cours d'ouverture au maximum).

En outre, il est organisé une formation au langage C++/VBA facultative, ne donnant pas lieu à validation, mais dont la maîtrise est indispensable à la validation des cours à vocation numérique. Elle est assurée par Philippe Mazars, ancien membre de l'équipe commando de la SGAM.

Nous encourageons les étudiants à suivre un maximum de cours, même s'ils ne sont pas validés, afin d'accroitre leur culture générale et leurs connaissances techniques. Ceci concerne tout particulièrement celles et ceux souhaitant poursuivre le Master par une thèse.
En cas de validation de plus de treize matières, les meilleures notes seront retenues, dans la limite des règles précisées ci-dessus.

En partenariat avec l'ENSAE, un cycle de conférences professionnelles est organisé tout au long de l'année. La présence y est obligatoire, ce cycle de conférences donne lieu à la rédaction d'un mémoire qui comptera dans la note du mémoire de fin d'année.

Les étudiants doivent effectuer un travail de recherche donnant lieu à la rédaction d'un mémoire de fin d'étude. Ce travail commence au début du second semestre. Il peut éventuellement être réalisé dans le cadre d'un stage dans une cellule de recherche d'une entreprise.

Les étudiants souhaitant suivre des cours d'ouverture du Master 104 doivent demander l'emploi du temps auprès du secrétariat de ce master.

Les étudiants de l'Ecole Centrale Paris bénéficient d'équivalences. Ils doivent néamoins valider les principaux cours fondamentaux. Contacter l'un des responsables du Masef ou de l'Ecole Centrale pour plus de détails.

Cliquez ici pour des informations officielles.

* Seul le document voté par les conseils régissant le contrôle des connaissances (lien ci-dessus) a une valeur officielle.