Liste des cours et Contrôle des connaissances

Une partie des cours a lieu à l'ENSAE. Il est possible de remplacer l'un des cours fondamentaux par le cours Introduction aux EDP non linéaires d'EDPMAD. D'autres cours alternatifs seront proposés en début d'année. Un cours facultatif de "Zoologie des Marchés Financiers et des Techniques de Gestion" est assuré en début d'année par Stéphane Macrésy (SGAM).
Cours Fondamentaux
Economie et Gestion des Risques Individuels Finance de marché et Gestion des Risques
Calcul stochastique (Halim Doss)
Processus à sauts (Rhodes Rémi)
Contrôle stochastique (Bruno Bouchard | Cyril Imbert)
Evaluation d'actifs financiers et arbitrage [ENSAE] (Bruno Bouchard)
Taux et Produits dérivés de crédit (Luciano Campi)
Mesure et contrôle des risques [ENSAE] (Jean-Michel Zakoian)
Théorie des jeux : coopération et équilibre (Yannick Viossat) Méthodes de différences finies (Agnès Sulem)
Optimisation, dualité et applications (Rabah Tahraoui) Méthodes de Monte-Carlo (Romuald Elie)
Théorie micro-économique de l'assurance (Rose-Anne DANA) Econométrie de la finance [ENSAE] (Serge Darolles)
Cours Spécialisés
Economie et Gestion des Risques Individuels Finance de marché et Gestion des Risques
Pratique des produits structurés en finance et assurance (Aymeric Kalife)
Structure par terme et marchés dérivés des matières premières (Delphine Lautier)
Risque de crédit [ENSAE] (Christian Gourieroux)
Optimisation numérique (Erik Taflin)
Méthodes de scoring – Rating [ENSAE] (Cyril Catelan) Trading haute fréquence optimal (Charles-Albert Lehalle | Mathieu Rosenbaum)
Copules et Applications [ENSAE] (Jean-David Fermanian) Techniques de calibration [ECP] (Frédéric Abergel)
Microstructure des marchés financiers (Fabrice Riva) Econométrie de la valorisation d'actifs [ENSAE] (Alain Monfort)
Econométrie de l'assurance [ENSAE] (Christian-Yan Robert) EDSR et Monte-Carlo américain (Anis Matoussi)
Cours d'Ouverture
Modèles de marchés imparfaits [ENSAE] (Jean-François Chassagneux)
Modèles multifractaux en finance (Vincent Vargas)
Calcul de Malliavin et applications en finance (Eulalia Nualart)
Fondamentaux macroéconomiques de la gestion de portefeuille (Olivier Davanne)


Contrôle des connaissances *

Les étudiants doivent valider les neufs cours fondamentaux de leur filière (ou communs) et quatre cours choisis dans la liste des cours spécialisés dont trois au moins dans leur propre filière ou dans la liste des cours communs ou d'ouverture (2 cours d'ouverture au maximum).

En outre, il est organisé une formation au langage C++/VBA facultative, ne donnant pas lieu à validation, mais dont la maîtrise est indispensable à la validation des cours à vocation numérique. Elle est assurée par Philippe Mazars, ancien membre de l'équipe commando de la SGAM.

Nous encourageons les étudiants à suivre un maximum de cours, même s'ils ne sont pas validés, afin d'accroitre leur culture générale et leurs connaissances techniques. Ceci concerne tout particulièrement celles et ceux souhaitant poursuivre le Master par une thèse.
En cas de validation de plus de treize matières, les meilleures notes seront retenues, dans la limite des règles précisées ci-dessus.

En partenariat avec Calyon, un cycle de conférences sur le thème Analyse de la crise, Risque de modèle et Nouvelles Perspectives en ingénierie financière est organisé tout au long de l'année. La présence y est obligatoire, ce cycle de conférences donne lieu à la rédaction d'un mémoire qui comptera dans la note du mémoire de fin d'année.

Les étudiants doivent effectuer un travail de recherche donnant lieu à la rédaction d'un mémoire de fin d'étude. Ce travail commence au début du second semestre. Il peut éventuellement être réalisé dans le cadre d'un stage dans une cellule de recherche d'une entreprise.

Les étudiants souhaitant suivre des cours d'ouverture du Master 104 doivent demander l'emploi du temps auprès du secrétariat de ce master.

Les étudiants de l'Ecole Centrale Paris bénéficient d'équivalences. Ils doivent néamoins valider les principaux cours fondamentaux. Contacter l'un des responsables du Masef ou de l'Ecole Centrale pour plus de détails.

Cliquez ici pour des informations officielles.

* Seul le document voté par les conseils régissant le contrôle des connaissances (lien ci-dessus) a une valeur officielle.