Le séminaire professionnel se tient toutes les semaines et dure environ une heure. Cette année, il sera organisé en commun avec la voie finance de l'ENSAE.
L'objectif de ce rendez-vous est d'offrir l'opportunité à des professionnels de marché, principalement des quants, de présenter des problématiques concrètes qu'ils rencontrent, et les réponses que peuvent leur apporter les outils mathématiques présents dans la formation au MASEF.
A partir de cette année, il sera obligatoire et fera l'objet d'un contrôle des connaissances.
Programme de 2009/2010
- Lundi 2 Novembre 2009,
Benjamin BRUDER, SGAM, Encadrement du risque de saut
- Lundi 9 Novembre 2009,
Julien GUYON, , SGIB, Modélisation de la dynamique jointe spot/smile
- Lundi 16 Novembre 2009,
Guillaume SIMON, LYXOR, Allocation de portefeuille : un problème avec Markowitz? Mais quel problème?
- Lundi 23 Novembre 2009,
Yann LE CAM, BNP PARIBAS, Appréhender la déformation des risques
- Jeudi 3 Décembre 2009,
Guillaume RABAULT, HSBC, Excès de volatilité
- Jeudi 17 Décembre 2009,
Gael RIBOULET, Produits et modèles de volatilité
- Lundi 18 Janvier 2010 à 11H00,
Fabian ASTIC, Moody's, CDO et ratings
- Jeudi 21 Janvier 2010,
Arthur DENOUVEAUX, SGIB, Arbitrage statistique
- Jeudi 28 Janvier 2010,
Mehdi GUEDJI & Tun LEE, AXA hedging service, Pricing et Couverture du produit Variable Annuity
