Conseil de perfectionnement et d'orientation

Le conseil de perfectionnement a pour objectif de discuter des orientations de la formation tant du point de vue académique que sur le plan des applications industrielles. Il est composé de chercheurs du monde professionnel et universitaire, ainsi que des responsables du master Masef. Le conseil se réunit une fois par an.


Membres Académiques



Ivar Ekeland		 Ancien élève de l'école normale supérieure et chargé de recherches au CNRS, il a enseigné les mathématiques et l'économie à l'université Paris-Dauphine, à l'école Polytechnique, à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr puis à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver où il a dirigé le "Pacific Institute of Mathematical Sciences"de 2003 à 2008. Il fut le président de l'université Paris-Dauphine de 1989 à 1994 et a dirigé le DEA MASE (ancêtre du Master Masef) pendant plusieurs années. Lauréat de nombreux prix dont le prix d'Alembert,  le prix Jean Rostand et le Grand Prix de l'Académie des Sciences de Belgique, il est aussi membre de l'Académie norvégienne des Sciences et de la Royal Society of Canada.



Elyes Jouini
 Ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de mathématiques, il a été enseignant d'économie et de finance à l'Université Paris I, l'ENSAE puis à l'Université Paris-Dauphine. Ses travaux avec H. Kallal sur les modèles de marchés financiers avec frictions ont assis sa réputation internationale. Il dirige depuis 2003 l'Institut de finance de l'Université Paris-Dauphine, dont il est par ailleurs vice-président chargé de la recherche. Membre de l'Institut Universitaire de France, il obtient en 2007 une chaire de la Fondation du risque.




Pierre-Louis Lions
Conseiller auprès du Commissariat à l'énergie atomique, à l'INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique), à la CISI-Ingeniérie et directeur, depuis 1991, au Ceremade (Centre de Recherche en Mathématiques de la Décision) sis en l'université de Paris-Dauphine, Pierre-Louis Lions est professeur à l'École polytechnique et, depuis 2002, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire "Équations aux dérivées partielles et applications". Pour ses travaux, il obtient la médaille Fields et devient membre de l'Académie des sciences en 1994. Il est également lauréat de nombreux prix comme celui d'IBM pour les mathématiques (1987). Il est l'auteur de nombreux articles en finance mathématique.



Nizar Touzi
Actuellement professeur de mathématiques à l'Ecole Polytechnique où il est responsable de l'équipe de finance mathématique, Nizar Touzi fait partie des plus brillants chercheurs de sa génération dans le domaine de la finance mathématique. Il a tout d'abord enseigné à l'Université Paris-Dauphine où il a dirigé le DEA MASE (ancêtre du Master Masef), avant de rejoindre le laboratoire de recherche de l'ENSAE, le CREST, dont il a co-dirigé l'équipe de Finance-Assurance. Il a également enseigné à l'Imperial College, à Princeton et HEC.


Membres Professionnels


René Aïd
EDF - Research
 René Aïd dirige actuellement le laboratoire commun Dauphine-CREST-EDF de Finance des Marchés d'Energies. Entré à EDF R&D en 1998 avec un doctorat en mathématiques appliquées de l'INPG et un diplôme d'ingénieur de l'ENSIMAG, il a successivement développé des modèles micro-économiques d'aides à la décision sur les marchés de l'électricité en Europe avant de prendre la direction d'un groupe de chercheurs en optimisation et modélisation des prix.




Aymeric Kalife
Axa - Research and Risk Control
Diplômé de HEC, Science-Po et de l'ENSAE, des masters de Finance à la Sorbonne et de Probabilités à l'Université Pierre et Marie Curie, il est titulaire d’un doctorat de finance à Dauphine. Quant en dérivés taux chez ABN AMRO puis en dérivés commodités chez EDF, il a travaillé en en tant que structureur de dérivés hybrides chez Merrill Lynch puis stratégiste volatilité chez Deutsche Bank, avant de constituer l’équipe de risques modèles et de marché en tant que « Deputy Chief Risk Officer » chez AXA Hedging Services. Il est actuellement « Head of Structuring, Hedging and Modeling » chez AXA Group Risk Management Life Products, chargé du contrôle des risques financiers et actuariels et de l'amélioration en terme de risk/cost/return du design et des stratégies de couverture. Enseignant en finance à l’université Dauphine et à, HEC, il est auteur de nombreux articles de recherche, liés notamment aux enjeux d'évaluation et de couverture du risque de liquidité.



Jean-Michel Lasry
Calyon
Ancien chercheur au CNRS, puis Professeur à l'Université Paris- Dauphine où il est responsable du DEA MASE (ancêtre du Master Masef) pendant dix ans, il a également enseigné à l'Ecole Polytechnique avant de devenir membre du comité exécutif de la Direction des Affaires Bancaires et Financières de la Caisse des Dépots, puis Directeur Général de la Caisse Autonome de Refinancement, responsable mondial de la Recherche Quantitative des marchés Paribas, directeur Général Adjoint de la Banque CPR et enfin membre du Comité Executif des Marchés de Capitaux de Calyon et conseiller scientifique du Directeur Général Délégué de Calyon. Brillant mathématicien, il est l'auteur d'articles scientifiques de premier plan. Il a notamment beaucoup travaillé avec Pierre-Louis Lions, avec lequel il développe actuellement de nouvelles théories portant sur la notion de Mean Fields Game.


Jérôme Lebuchoux
Reech AiM - Quantitative Research

Jérôme Lebuchoux est diplômé de l'Ecole Normale Superieure et du DEA d'Analyse Numérique  de l'Université Paris-X in Paris. Après dix ans passés en tant que responsable de la recherche chez BNP-Paribas, le CPR puis Calyon, il participe à la fondation de Reech AiM dont il devient CEO of Research. Auteur de nombreux articles scientifiques de premier plan, Jérôme Lebuchoux a également enseigné la finance et les probabilités à l'Université Pierre et Marie Curie et à l'Université Paris-Dauphine. En 2002, il a reçu le prix du meilleur article en finance mathématique de l'institut Europlace.



Charles Albert Lehalle
Chevreux - Quantitative Research

Ancien élève de Robert Azencott, Charles-Albert Lehalle est titulaire d'un doctorat sur le "Contrôle non linéaire par réseaux de neurones formels". Après neuf ans passés comme chercheur dans l'industrie, il rejoint l'équipe de recherche de EXANE-BNP-PARIBAS. Il est aujourd'hui responsable de l'équipe de recherche quantitative de Crédit Agricole Cheuvreux. Il est également l'auteur de nombreux travaux sur les techniques de liquidation optimale d'ordres et la modélisation des carnets d'ordre.