Grâce au soutien de la Chaire Finance et Développement Durable, des groupes de travail sont organisés depuis la rentrée 2009. Les étudiants sont encadrés par groupes de 2 ou 3 pour effectuer un travail de recherche et réflexion tout au long de l'année, sous la direction de l'un des enseignants du Masef, ou de l'un de nos partenaire industriel (laboratoire de recherche d'une banque, compagnie d'assurance, acteur majeur de l'énergie,...). Les thèmes proposés doivent être originaux, novateurs et apporter un complément de formation aux étudiants.

Thèmes de recherche retenus pour l'année 2011-2012 :

1. Maximisation d'utilité sous contraintes de risque (Encadrant: Anthony Reveillac).

2. Volatilité locale contre volatilité stochastique, (Encadrant: Rémi Rhodes).

3. Etude de la distribution de la volatilité réalisée de rendements financiers, (Encadrant: Olivier Wintenberger).

4. Valorisation de contrats de garantie de liquidation – Approche par cible stochastique sous contrainte de perte, (Encadrant: Bruno Bouchard).

5. Coûts de transaction, stratégies de Leland et payoffs concaves, (Encadrant: Emmanuel Denis-Lepinette).

6. Stochastic Target and Unknown volatility, (Encadrants: Ludovic Moreau & Alexandre Tamisier).


Thèmes de recherche retenus pour l'année 2010-2011 :

1. Stochastic Target approach to the electricity future market (Encadrants : N. Oudjane et A. N. Huu).

2. Stochastic Target Problems with Controlled Loss in Jump Diffusion Models for commodity markets (Encadrants : L. Moreau et A. Tamisier).

3. Etude des comportements des prix des actifs dérivés sur la base de méthodes de graphes (Encadrants : D. Lautier et F. Raynaud).

4. Modélisation des prix des matières premières (Encadrants : D. Lautier et F. Raynaud)

5. Espérances non-linéaires et calcul stochastique avec incertitude sur le modèle (Encadrant : A. Matoussi)

6. Couverture de P&L : approche par cibles stochastiques (Encadrant : B. Bouchard)


Année 2009-2010 :

1. Modèles à facteurs pour l'évolution des courbes bid-ask et stratégie de liquidation (Encadrants : R. Elie, B. Bouchard et O. Wintenberger).

2. Techniques de contrôle impulsionnel appliquées à l'abritrage statistique court terme (Encadrant : B. Bouchard).

3. Modélisation de prix dans les marchés de l'énergie (Encadrant : L. Campi).

4. Le problème d'Hotelling, nouveaux calculs et application (Encadrant : F. Santambrogio)

5. Etude d’un modèle de structure par terme des prix des matières première (Encadrants : D. Lautier et F. Raynaud)

6. Etude des comportements des prix des matières premières : approche statistique et empirique (Encadrants : D. Lautier et F. Raynaud)